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交易超100亿!证监会集中曝光四起股票ETF操纵案

本文来源于中国基金报 2019-01-23 20:35:20
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(原标题:交易超100亿!证监会集中曝光四起股票ETF操纵案,变相T+0回转交易,多名牛散私募中招!)

中国基金报记者 若晖

证监会打击股票市场不对等交易的行为毫不手软,2019年2号-5号罚单再次聚焦多宗操纵ETF案件。

赶在农历新年来临之前,证监会又公布了4张处罚决定书,包括一家私募基金及6名自然人共计被没收违法所得955.26万元,罚款1165.26万元。

其中,封建华被处罚的金额最高,封建华被没收违法所得501.96万元,并处以同等金额罚款;王永柯也被除以453.30万元“没一罚一”的处罚。

福建道冲及其高管李盛开、张秋丽,以及另外两名自然人解中力、丁华强因交易亏损,各被处以20-100万元罚款。

事实上,这也并非证监会第一次对操纵ETF的行为“狠下重手”,去年10月,证监会也集中曝光了北京礼一投资、济南华尔泰富等私募机构操纵ETF获利案。

福建道冲投资操纵深100等3只ETF

合计罚款160万元

又一名早年活跃在ETF套利圈的私募大佬因操纵ETF被公开处罚。

今日,证监会公布了2019年2号罚单,对福建道冲处以100万元罚款。对时任公司法定代表人、董事长李盛开和时任总经理张秋丽给予警告,并分别处以30万元罚款。

经证监会查明,2015年6月15日至8月12日(以下简称操纵期间),福建道冲控制使用“千石资本——道冲套利1号资产管理计划”等9个账户,均为福建道冲通过北京千石资本管理有限公司发行的专户产品,福建道冲是投资顾问,由福建道冲决策下单。

福建道冲设有投资决策委员会,李盛开、张秋丽均为投资决策委员会成员,并认购了部分产品劣后级出资份额。投资决策委员会定期召开会议,提出近期交易策略。上述9只产品由交易员在福建道冲专用的交易室利用套利软件,按照公司制订的既定交易策略下单交易。

操纵期间,福建道冲在自己实际控制的单一账户或账户间进行深100ETF、中小板ETF、中小300ETF等3只ETF产品交易,影响上述ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,获取非法利益。不过,福建道冲上述交易最终亏损。

证监会认为,ETF交易为投资者提供了一种交易产品和交易机制的选择,投资人可以进行正常的申赎套利机制,但相关交易不能违反法律和相关交易规则的规定。《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》第二十一条规定,当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回。福建道冲通过在自己实际控制的账户之间进行深100ETF、中小板ETF、中小300ETF交易,实现了当日申购的基金份额当日赎回,并通过卖出赎回的股票,变相实现股票T+0交易。上述交易行为违反了《实施细则》的明确规定,亦构成与在股票市场按照T+1交易规则进行交易的其他投资者的不对等交易,形成了不公平的交易机会。

基金业协会网站显示,福建道冲成立于2010年5月17日,2014年5月在基金业协会备案,注册资本1亿元,实缴比例25%。目前共备案了华润信托·道冲对冲2号集合资金信托计划在内27只产品。基金业协会公布的其他诚信信息也显示,因异常交易行为,道冲套利3号资产管理计划、道冲套利2号资产管理计划2只基金产品被深交所采取限制交易措施,限制日期从2015年7月31日至2015年10月30日。

涉案的9个资产管理计划目前处于延期清算状态。

据了解,千石资本成立于2013年1月25日,是国金基金子公司。

王永柯操纵创业板ETF等4只ETF

合计罚没900万元

不仅私募高管,也有一名80后的散户因操纵ETF栽了跟头。

2015年6月15日至7月30日(以下简称操纵期间),王永柯控制使用“周某鹏”账户,账户下单地址与王永柯家中电脑地址一致。该账户开立于中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部,账户资金主要为王永柯借用资金。操纵期间共29个交易日内,王永柯在自己实际控制的“周某鹏”账户,进行创业板ETF等4只ETF产品交易,影响该4只ETF产品交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,非法获利4,532,993.18元。

证监会认为,操纵期间,王永柯在自己实际控制的证券账户内进行创业板ETF、深红利ETF、深100ETF、中小板ETF等4只ETF产品交易。其中10个交易日,账户内创业板ETF交易量占当日市场交易总量的比例超过5%;7个交易日,账户内深红利ETF交易量占当日市场交易总量的比例超过5%;2个交易日,账户内深100ETF交易量占当日市场交易总量的比例超过5%;5个交易日,账户内中小板ETF交易量占当日市场交易总量的比例超过5%,充分印证王永柯具有利用此种交易方式获利的主观故意。

同时,王永柯在自己实际控制的账户内进行ETF交易的行为,对相应ETF产品交易量造成了影响,放大了同期成交量,干扰了市场正常交易秩序,同时,账户内交易的行为掩盖了市场真实供求关系,扭曲了正常的价格形成机制。并通过,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,构成与在股票市场按照T+1交易规则进行交易的其他投资者的不对等交易,形成了不公平的交易机会。

证监会决定,没收王永柯453.30万元违法所得,并处以同等金额罚款。

还有三名自然人也被处罚

在证监会今日公布的案件中,82年出生的封建华是操纵ETF只数最多且非法获利金额最大的一位。

经证监会查明, 2015年8月11日至9月8日(以下简称操纵期间),封建华在自己控制的单一账户内进行商品ETF、超大ETF、非周ETF、红利ETF、金融ETF、能源行业ETF、消费ETF、央企ETF、治理ETF等9只ETF产品交易,影响上述ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,获取非法利益5,019,649.94元。

证监会决定没收封建华违法所得5,019,649.94元,并处以5,019,649.94元罚款。

时任杭州阳昊投资有限公司交易总监解中力、总经理丁华强则双双领取证监会2019年第5号罚单。

2015年6月15日至8月14日(以下简称操纵期间),阳昊投资控制使用“北方信托——阳昊套利1号”等5个账户(账户组中5个账户所涉产品均为阳昊投资通过北方国际信托股份有限公司或自己发行)在自己实际控制的单一账户或账户间进行50ETF、180ETF、深100ETF等3只ETF产品交易,影响上述ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,获取非法利益,不过此次违规操纵也以亏损告终。

证监会对解中力、丁华强均给予警告,并分别处以30万元、20万元罚款。

(编辑:林辰)
关键字: 股票 交易
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