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新增三个量化指标 银监会加强商业银行流动性管理

本文来源于腾讯财经 2017-12-06 17:26:25 我要评论(0
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腾讯财经《一线》作者周纯

2017年12月6日,腾讯财经《一线》从中国银监会获悉,当天银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),新增净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三个量化指标。

这也是《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(下称《流动性办法(试行)》)2014年3月实施以来,银监会第二次修订该办法。2015年9月,根据《商业银行法》修订进展,银监会对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将商业银行75%的存贷比限制,由监管指标调整为监测指标。

银监会相关负责人提到,近年来,随着利率市场化、金融创新不断深化,不同类型银行在业务类型、复杂程度、资产负债结构等方面的差异逐步显现,同业关联度上升使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著,流动性风险也更易在银行体系中传染。

而现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

据腾讯财经《一线》梳理,《征求意见稿》新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,该指标适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,该指标适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差,该指标适用于全部商业银行。

修订后的《流动性办法》于2018年3月1日起生效。银监会还根据不同指标的不同特点,分别设置了过渡期。

其中,净稳定资金比例已具有较长的检测历史,银行较为熟悉,因此不设置过渡期;考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标,为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响,将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底。

(编辑:daisongyang)
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