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可转债市场频频破发 首只相关分级基金触发下折

本文来源于北京商报 2017-12-05 08:14:50 我要评论(0
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北京商报讯 (记者 王晗)步入11月,可转债市场频频传来上市破发、跌破面值的消息,受市场利空因素影响,中证转债指数接连下挫,引发相关分级基金触发下折阈值发生不定期折算。12月4日,银华基金(博客,微博)发布关于中证转债增强分级基金办理不定期份额折算业务的公告,成为年内首只触发下折阈值的可转债分级基金。

公告显示,截至2017年12月1日,银华中证转债分级基金B份额的基金份额净值为0.433元,低于基金合同约定的不定期份额折算阈值0.45元,遂触发下折阈值引发不定期折算,集思录数据显示,银华中证转债指数分级B份额溢价率为8.35%,杠杆价格和净值杠杆较高,分别为6.074%、6.581%,整体溢价率为-1.53%。份额折算后,银华中证转债分级基金A、B份额比例为7:3,份额折算后银华转债份额、转债A份额和转债B份额的基金份额净值均调整为1元。

北京商报记者注意到,自10月底,中证转债指数跌破300点后股价接连下挫,截至目前,中证转债指数报282.78点,较11月初下降5.35%。 集思录数据显示,截至目前,包括东吴转债B、招商可转债分级债券B两只可转债分级基金也逼近下折警戒线,上述两只基金母基金仅需跌0.31%、5.45%即可触发向下不定期折算。对于中证转债指数下滑的原因,大泰金石研究院研究员王骅认为,近期A股市场表现不佳,白马、金融板块集体下行,债市整体表现也不理想,11月十年期国债一度升破4%,仅在上周债市行情有所企稳,股债两市同时走弱对转债行情有一定的压制。 从供给上看,目前可转债市场的供需情况也比较畸形,但是在年底业绩考核的压力下,机构并没有配置波动较大转债产品的意愿。

【作者:王晗】 (编辑:范迪)
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